一、“建行財富一號”五期簡介
（一）産品基本情況
産品名稱：“建行財富一號”五期單一資金信託
設立日期：2008年04月04日
信託資産規模：85572萬元
産品期限：6個月
信託管理人：平安信託投資有限責任公司
證券經紀人：招商證券股份有限公司
保管銀行：中國建設銀行股份有限公司
（二）信託管理人有關情況
法定名稱：平安信託投資有限責任公司
辦公地址：深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
郵遞區號：518029
法定代表人：童愷
總經理：宋成立
諮詢電話：4008819888
二、信託財産總額及收益情況
1. 凈值及資産變動情況
|
估值日凈值表 |
本期信託資産情況變動表 |
|
日期 |
凈值 |
項目 |
數額 |
|
2008年9月26日 |
101.19 |
1.19% |
期初單位凈值 |
100.82 |
|
2008年8月29日 |
100.82 |
0.82% |
期初份額 |
8,557,200.00 |
|
2008年7月31日 |
100.88 |
0.89% |
期初資産凈值 |
862,777,903.02 |
|
2008年6月30日 |
100.56 |
0.56% |
本期累計認購份額 |
0.00 |
|
2008年5月30日 |
101.16 |
1.16% |
本期累計贖回份額 |
0.00 |
|
2008年4月30日 |
101.58 |
1.58% |
期末單位凈值 |
101.19 |
|
2008年4月3日 |
100.00 |
0.00% |
期末份額 |
8,557,200.00 |
|
|
|
|
期末資産凈值 |
865,929,728.88 |
注：
期末資産凈值＝期末資産規模－信託費用
期末單位凈值＝（信託財産－當期信託費用）/ 當期信託單位總份數
2．主要指標
|
序號 |
主要指標 |
數據 |
|
1 |
産品成立日單位凈值（元） |
100.00 |
|
2 |
9月26日産品單位凈值（元） |
101.19 |
|
3 |
9月26日累計産品單位凈值（元） |
101.19 |
|
4 |
本月凈值增長率 |
0.37% |
|
5 |
項目成立以來累計凈值增長率 |
1.19% |
|
6 |
累計凈值收益率 |
1.19% |
|
7 |
累計凈值年化收益率 |
2.46% |
3．指標計算公式
1）産品單位凈值= 期末資産凈值 / 當期信託單位總份數
2）本月凈值增長率=（本月累計産品單位凈值 - 上月末産品單位凈值）/ 上月末産品單位凈值
3） 産品成立以來累計凈值增長率=（本月累計産品單位凈值 - 成立日産品單位凈值）/ 成立日産品單位凈值
4） 累計收益率=（期末資産凈值 - 信託本金）/ 信託本金
5） 累計年化收益率= 累計收益率 365 /信託成立至期末最後一個自然日的實際天數
三、凈值變化原因分析
1．凈值走勢圖
今年4-7月，新股發行的總體特徵是中小盤股有序的間隔發行，基本保持每週一次的發行頻率。這使得信託資金能夠得到有效的使用並且更多次數的參與新股申購。但是進入8-9月，隨著二級市場的持續低迷，新股發行的頻率也大幅放緩，甚至到了9月16日之後沒有任何公司進行新股訊價的空擋期。另外已經過證監會發審委審批的三隻主機板IPO中國建築、光大證券和招商證券都還沒有開始正式訊價和招股的程式。新股發行的放緩，尤其是大盤股，和最近監管層所出的一些針對二級市場交易的政策，如降低印花稅和大股東增持，都反映了監管層對目前二級市場呵護的態度。不過這當然在一定程度上壓縮了信託申購新股的操作空間。
近期網上新股申購的中簽率繼續維持在較低水準（大盤股除外）。這一方面反映了新股發行頻率的放緩，另一方面也反映了市場追求低風險的資金依然十分充足。相對而言網下新股申購的中簽率相對波動較大。近期有四隻新股網下中簽率超過1%和一隻超過2% （大盤股除外），這反映了投資者整體對二級市場未來的走勢依然保持謹慎的態度。
2．凈值收益率與大盤走勢對比圖
自2008年4月3日至9月26日，本産品累計凈值收益率為1.19%,同期上證指數下跌33.44%，滬深300指數下跌38.54%，本産品積極有效根據信託文件進行運作，産品風險顯著低於股票市場的整體風險水準，但受資本市場整體大幅下跌影響，産品凈值增長變化不大。
四、信託管理人報告
1. 信託資金運作情況
本期，信託財産按照信託文件的約定運作正常。截至最近一個估值日，信託凈值為101.19。
2. 信託財産的投資構成
按照信託文件的約定，受託人根據信託目的，將信託合同項下的信託財産計劃投資于新股網上申購、債券型證券投資基金、其他信託産品和短期固定收益類的金融工具，具體包括銀行存款等品種，以獲取增強收益。
期末資産配置比例情況：
|
序號 |
項目 |
佔總資産比例 |
|
1 |
銀行存款及其他貨幣資金 |
98.22% |
|
2 |
股票、基金 |
1.83% |
|
3 |
其他應付款 |
0.06% |
期間由於大多數時間新股發行頻率每週較穩定和信託資金使用率較好，信託投資以網下、網上股票和現金為主。故此信託沒有投資任何債券型證券投資基金或其他短期固定收益類産品。
3. 當期投資情況分析及投資策略
自信託成立以來到截止9月26日, 信託共參與了46只網下新股申購和36只網上新股申購。期間成功賣出網下新股28只和網上新股35只。期間除少數新股以外（如金鉬股份、紫金礦業、中國南車）發行的股票全部為中小板上市公司。具體申購情況如下：
截止9月26日期間網下申購投資情況:
|
申購日期 |
公司名稱 |
上市代碼 |
網下中簽率 |
溢價率* |
收益率** |
|
|
8/4/2008 |
金鉬股份 |
601958 |
1.40% |
5% |
4% |
|
|
14/4/2008 |
三力士 |
002224 |
0.49% |
48% |
50% |
|
|
14/4/2008 |
濮耐股份 |
002225 |
0.38% |
62% |
63% |
|
|
15/4/2008 |
紫金礦業 |
601899 |
1.96% |
11% |
11% |
|
|
21/4/2008 |
江南化工 |
002226 |
0.55% |
17% |
20% |
|
|
21/4/2008 |
奧特迅 |
002227 |
0.44% |
-2% |
3% |
|
|
21/4/2008 |
鴻博股份 |
002229 |
0.50% |
-8% |
-2% |
|
|
5/5/2008 |
塔牌集團 |
002233 |
0.41% |
-21% |
-20% |
|
|
7/5/2008 |
大華股份 |
002236 |
0.37% |
56% |
48% |
|
|
7/5/2008 |
恒邦股份 |
002237 |
0.46% |
22% |
14% |
|
|
9/5/2008 |
天威視訊 |
002238 |
0.29% |
45% |
42% |
|
|
9/5/2008 |
金飛達 |
002239 |
0.39% |
-21% |
-22% |
|
|
12/5/2008 |
威華股份 |
002240 |
0.53% |
-45% |
-46% |
|
|
13/5/2008 |
歌爾聲學 |
002241 |
0.41% |
59% |
55% |
|
|
15/5/2008 |
九陽股份 |
002242 |
0.35% |
46% |
43% |
|
|
15/5/2008 |
通産麗星 |
002243 |
0.49% |
-19% |
-21% |
|
|
16/5/2008 |
濱江集團 |
002244 |
1.08% |
-67% |
-64% |
|
|
26/5/2008 |
北化股份 |
002246 |
0.38% |
-22% |
-19% |
|
|
27/5/2008 |
帝龍新材 |
002247 |
0.39% |
-38% |
-38% |
|
|
30/5/2008 |
華東數控 |
002248 |
0.30% |
-17% |
-17% |
|
|
4/6/2008 |
大洋電機 |
002249 |
|
0.47% |
-28% |
-28% |
|
4/6/2008 |
聯化科技 |
002250 |
0.40% |
-8% |
-9% |
|
|
5/6/2008 |
步步高 |
002251 |
0.32% |
75% |
73% |
|
|
10/6/2008 |
上海萊士 |
002252 |
0.34% |
67% |
70% |
|
|
10/6/2008 |
川大智勝 |
002253 |
0.46% |
-10% |
-7% |
|
|
13/6/2008 |
煙臺氨綸 |
002254 |
0.57% |
35% |
33% |
|
|
13/6/2008 |
海陸重工 |
002255 |
0.36% |
26% |
32% |
|
|
13/6/2008 |
彩虹精化 |
002256 |
0.82% |
-28% |
-31% |
|
|
25/6/2008 |
立立電子 |
002257 |
0.85% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
25/6/2008 |
利爾化學 |
002258 |
0.76% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
4/7/2008 |
升達林業 |
002259 |
0.77% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
4/7/2008 |
伊立浦 |
002260 |
1.03% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
11/7/2008 |
拓維資訊 |
002261 |
0.34% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
11/7/2008 |
恩華藥業 |
002262 |
0.42% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
17/7/2008 |
大東南 |
002263 |
1.15% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
18/7/2008 |
新華都 |
002264 |
0.34% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
24/7/2008 |
西儀股份 |
002265 |
0.49% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
24/7/2008 |
浙富股份 |
002266 |
0.42% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
30/7/2008 |
陜天然氣 |
002267 |
0.61% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
30/7/2008 |
衛士通 |
002268 |
0.33% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
4/8/2008 |
中國南車 |
601766 |
0.37% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
13/8/2008 |
美邦服飾 |
002269 |
0.43% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
25/8/2008 |
法因數控 |
002270 |
0.67% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
4/9/2008 |
水晶光電 |
002273 |
0.83% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
5/9/2008 |
川潤 |
002272 |
1.27% |
待解凍 |
待解凍 |
|
|
12/9/2008 |
華昌化工 |
002274 |
2.37% |
待解凍 |
待解凍 |
|
* 按解凍首日收盤價計算
** 按賣出價計算
截止9月26日期間網上申購投資情況:
|
申購日期 |
公司名稱 |
上市代碼 |
網上中簽率 |
溢價率* |
收益率** |
|
22/4/2008 |
江南化工 |
002226 |
0.07% |
108% |
124% |
|
22/4/2008 |
奧特迅 |
002227 |
0.05% |
90% |
100% |
|
22/4/2008 |
鴻博股份 |
002229 |
0.07% |
67% |
68% |
|
25/4/2008 |
科大訊飛 |
002230 |
0.04% |
139% |
142% |
|
25/4/2008 |
奧維通信 |
002231 |
0.05% |
70% |
74% |
|
25/4/2008 |
啟明資訊 |
002232 |
0.05% |
86% |
95% |
|
6/5/2008 |
塔牌集團 |
002233 |
0.09% |
63% |
64% |
|
12/5/2008 |
天威視訊 |
002238 |
0.05% |
159% |
144% |
|
16/5/2008 |
九陽股份 |
002242 |
0.10% |
104% |
100% |
|
19/5/2008 |
濱江集團 |
002244 |
0.24% |
20% |
26% |
|
26/5/2008 |
澳洋順昌 |
002245 |
0.04% |
37% |
40% |
|
27/5/2008 |
北化股份 |
002246 |
0.04% |
64% |
70% |
|
28/5/2008 |
帝龍新材 |
002247 |
0.05% |
17% |
25% |
|
3/6/2008 |
華東數控 |
002248 |
0.03% |
63% |
53% |
|
6/6/2008 |
步步高 |
002251 |
0.09% |
62% |
69% |
|
11/6/2008 |
上海萊士 |
002252 |
0.06% |
62% |
64% |
|
16/6/2008 |
煙臺氨綸 |
002254 |
0.08% |
61% |
54% |
|
16/6/2008 |
海陸重工 |
002255 |
0.04% |
91% |
90% |
|
16/6/2008 |
彩虹精化 |
002256 |
0.11% |
32% |
34% |
|
26/6/2008 |
立立電子 |
002257 |
0.13% |
待上市 |
待上市 |
|
26/6/2008 |
利爾化學 |
002258 |
0.10% |
39% |
53% |
|
7/7/2008 |
升達林業 |
002259 |
0.04% |
95% |
80% |
|
7/7/2008 |
伊立浦 |
002260 |
0.04% |
83% |
42% |
|
14/7/2008 |
拓維資訊 |
002261 |
0.04% |
102% |
103% |
|
14/7/2008 |
恩華藥業 |
002262 |
0.03% |
147% |
141% |
|
18/7/2008 |
大東南 |
002263 |
0.06% |
75% |
70% |
|
21/7/2008 |
新華都 |
002264 |
0.04% |
161% |
148% |
|
25/7/2008 |
西儀股份 |
002265 |
0.04% |
100% |
112% |
|
25/7/2008 |
浙富股份 |
002266 |
0.07% |
65% |
65% |
|
30/7/2008 |
衛士通 |
002268 |
0.05% |
116% |
109% |
|
13/8/2008 |
美邦服飾 |
002269 |
0.10% |
36% |
37% |
|
26/8/2008 |
法因數控 |
002270 |
0.03% |
42% |
40% |
|
1/9/2008 |
東方雨虹 |
002271 |
0.03% |
15% |
16% |
|
5/9/2008 |
水晶光電 |
002273 |
0.04% |
232% |
38% |
|
8/9/2008 |
川潤 |
002272 |
0.07% |
254% |
38% |
|
16/9/2008 |
華昌化工 |
002274 |
0.08% |
85% |
94% |
* 按上市首日收盤價計算
** 按賣出價計算
五、重大變更説明
信託經理、投資顧問和資産組合均未發生變更。
六、信託運作的監控管理
為保障受益人利益，受託人嚴格監控信託資産的運作狀況，嚴格按照信託文件和國家相關法律法規的規定，進行監控管理。
|