股改上市五年來，建行的風險管理能力不斷增強，不良貸款額和不良貸款率連續多年保持“雙降”。2005年，建行上市之初時的不良貸款率為3.84 %，到2010年9月30日，不良貸款率僅為1.14%。風險內控已達到同業領先水準，貸款品質保持國有大行最優。

垂直和平行

建行風險管理體制改革的核心就是兩個詞：垂直和平行。一條由首席風險官、風險總監、風險主管、風險經理組成的獨立的風險報告線，一種由風險經理和客戶經理共同參與貸前評估、客戶評級、貸款申請等各個業務環節的平行作業方式，兩者構成了改革的主體內容，推動風險管理向集中、統一、專業的方向轉變，由置身流程之外向融入流程轉變，由被動防禦向主動出擊轉變。

風險管理體制是公司治理結構的重要組成部分，上市之後改革不得不為，關鍵 是要找到一條既符合公司治理要求、又能促進業務有序健康發展的道路。經過無數次討論、修改、完善，2006年，改革在建行全面推開。當年7月，38個風險總監走馬上任，開始履行全新的崗位職責。為了避免人為因素的干擾，38個風險總監中有36個是異地任職。

隨著統一的風險管理理念逐步深入人心，風險管理標準和底線越來越清晰。而平行作業方式也在提高工作效率、充分揭示風險等方面展現了獨特的優勢，建行很多分行主動擴大了平行作業的廣度和深度，以便風險經理更好地發揮作用。更為重要的是，在平行作業推廣過程中，客戶經理的風險意識也大大增強，從過去一味追求行銷業績，變成時時處處考慮風險。

科學計量

現代金融風險管理中有個説法：無法計量就無法有效管理。科學、準確地計量風險，是實施主動的風險管理的技術基礎。

五年來，建行不斷加快風險管理技術和工具的開發應用步伐，改變過去單純依靠專家經驗、典型事件判斷風險的做法，將專家經驗與數據分析結合起來，推動風險計量工作從定性向定性與定量相結合轉變，從粗放向精細、精確轉變，在國內同業中形成了比較明顯的領先優勢。

率先建立以違約概率為基礎的客戶信用評級體系和以預期損失為基礎的債項評 級十二級分類；首先開發並運用零售業務信用評分卡體系；率先採用資産波動法計量經濟資本；率先採用行業風險限額對行業集中度進行管理；率先開展壓力測試工作並將結果運用於決策中；較早開展對巴塞爾新資本協議的研究及實施工作，並通過實施新資本協議，不斷強化風險識別、計量、控制等基礎環節，提高自身的風險管理水準。

先進風險計量工具的應用，保證了全行統一風險偏好的貫徹落實，加強了對風險的控制，推動了全行風險管理走向科學化、精細化、專業化、定量化。

如果説經濟資本、限額管理等組合管理工具更多是在銀行整體層面應用，那麼客戶評級系統、零售評分卡等針對單筆交易和單個客戶的工具，則是基層員工工作中經常要使用的。對他們來説，無論什麼工具，好用是關鍵。建行在風險計量工具的研發過程中，在注重對風險計量、安排、控制的同時，也特別注意了效率的提升和操作的便捷。

去年5月建行新上線的小企業評級系統在基層行很受歡迎。過去，小企業的評級、授信、支用要一步做完再做下一步，環節之間等待時間長；現在，客戶經理可以使用“綜合業務”申報這項功能，三個環節同時發起、同步進行，大大縮短了所需時間。

浙江泰豐傢具有限公司在傢具製造業享有盛名。去年6月整體搬遷到安吉，將基本結算戶及大部分業務往來放在了另一家銀行，只在建行開立了一般結算賬戶，資金結算率不到20%。9月，企業急需一筆500萬元的流動資金貸款，同時向幾家銀行提出了信貸需求。安吉支行從客戶調查、小企業準入、信用評級，直至貸款審批發放，僅用了5個工作日，比其主辦銀行快了一週時間，企業隨即將基本結算戶遷到了建行。借助小企業評級系統，支行成功奪取基本結算戶。支行客戶經理高興地説：“是評級系統幫我們打贏了這一仗!”

新資本協議的學與用

“上市後的這五年，實際是我行貫徹新資本協議精神的五年。”建行一位風險管理資深人士如此概括建行風險管理五年來的工作。

今年是建行全面實施新資本協議總體規劃的第三年，也是實施新資本協議的申請達標年。自1999年新資本協議徵求意見稿發佈以來，建行就開始了對它的學習和研究，並嘗試運用先進風險管理技術改進客戶評價技術。2007年銀監會發佈《中國銀行業實施新資本協議的指導意見》後，建行新資本協議實施工作全面提速。以此為契機，圍繞全行業務戰略和發展重點，一批重要的風險計量模型工具順利完成並在業務實踐中推廣使用。同時，風險管理也從主要著眼于信用風險，向涵蓋信用、市場、操作等風險的全面風險管理轉換。

市場風險管理方面，建行在同業中率先成立了市場風險管理部，將過去分散在資産負債管理、風險管理、金融市場、國際業務等部門的職責進行整合，初步形成了專業化的市場風險管理團隊，建立了完整、準確的市場風險計量體系，夯實了數據和資訊系統等市場風險管理基礎。操作風險管理方面，建行建立了以“三道防線”為核心的組織架構，加強了操作風險自評估、關鍵風險指標、損失數據庫三大管理工具建設，啟動了操作風險管理資訊系統開發工作並於今年5月成功上線，初步建立起業務持續性管理體系，提高了應對重大小概率風險事件的能力。這些工作，對提升建行的風險管理水準和核心競爭力發揮了重要作用。

據建行總行風險管理部負責人介紹，新資本協議不僅對信用、市場、操作風險提出了全面管理的制度安排和技術路徑，而且對於流動性風險、集中度風險、結算風險、戰略風險、銀行賬戶利率風險和交易賬戶信用風險等銀行面臨的主要風險類型也都給出了相應的管理措施。“可以説是現代銀行全面風險管理體系建設的規劃圖。只要立足於自身實際掌握好、運用好，我們在推進全面風險管理體系建設方面可以少走很多彎路。”