2005年，中國建設銀行在國內同業中率先進行股份制改造，拉開了中國銀行業股份制改革的序幕。5年來，建行不僅成功經受住金融危機的考驗，而且逐步發展壯大為全球市值第二大銀行，核心競爭力獲得顯著提升。那麼，股改5年來，建行是如何以積極主動的風險管理促進銀行業務轉型和價值創造的？建行風險管理最大的變化又是什麼？日前，本報記者與建行首席風險官黃志淩就建行風險管理的發展歷程和探索進行了對話。

記者：對風險的選擇直接體現一家銀行的管理水準和風險偏好。您能否談談建行在這方面的具體實踐？

黃志淩：在對不同客戶進行風險識別的基礎上，我們建立了包括行業、區域、産品、客戶等多維度的信貸政策體系，厘清風險邊界，明確風險選擇的標準。運用風險限額、經濟資本等工具，細化底線和審批指引、明確信貸準入退出標準、實行名單制管理，從源頭對風險進行主動的選擇和取捨。針對不同類型客戶的風險特徵，採取不同的管理策略和交易結構，利用風險轉移、風險補償、風險緩釋和風險對衝等一系列機制和手段，實現風險的主動安排。

記者：我們了解到，建行是在國內同業中最早推行審貸分離的銀行，1999年又率先建立了專職審批人制度。股改上市以來，這種專家審批體制又發生了哪些主要變化？

黃志淩：建行從上世紀八十年代初就從世界銀行引進了項目評估制度，1999年又在內部機構設置上實現了信貸經營、信貸審批和信貸風險管理的平衡制約，建立了專職審批人制度。股改上市以來，建行不斷推進審批專業化和集約化，建立完善更加科學、有效、獨立的審批機制。通過制定一系列審批指引，堅守風險底線，為提高新增貸款品質把好審批關口；建立前後臺重大項目溝通機制，增強對客戶和市場的響應能力。同時，進一步集中全行審批資源，對小企業經營中心、個貸中心等專營機構派駐審批人，審批決策專業化和集約化水準不斷提高。

記者：股改上市以後，建行在國內同業中率先對風險管理體制機制進行了探索和創新。請您談談建行在這方面取得了哪些主要進展？

黃志淩：一是建立以“首席風險官—風險總監—風險主管—風險經理”為主線的垂直風險管理架構。二是建立風險管理融入業務流程的平行作業機制。三是構建以“三道防線”為核心的風險管控機制。四是本著“專業、專注”的原則成立專業化管理團隊，實現對境內外、表內外、本外幣、信貸與非信貸等風險管理的全面覆蓋，整體風險管控得到有效提升。五是建立了具有建行特色的層級負責的責任體系，分支機構的“一把手”不僅要對利潤目標負責，還要對安全運營和健康持續發展負總責，總行在這方面建立了相應的考核和責任約束體系。

記者：在實施主動退出的同時，建行如何運用騰挪出的信貸資源，支援銀行業務轉型和長期持續發展？

黃志淩：我們騰挪出空間用於鞏固傳統優勢領域和培育新的利潤增長點。2010年末，小企業貸款餘額、新增額、餘額佔比等指標保持同業領先；涉農貸款增幅達39.2%，在大型銀行中排名第一；信用卡累計客戶數、消費交易額和資産品質等核心業務指標保持同業領先地位。

記者：我們也注意到，近期各大銀行2010年年報相繼披露，工行、中行的不良率已略低於建行，您如何看待這個問題？

黃志淩：多年來國內大型銀行都把抓不良貸款“雙降”作為風險管理的首要任務，取得了非常明顯的成效。目前工行、中行、建行的不良率均接近1%，已處於國際領先水準。在這種情況下，我認為進行絕對數字的簡單比較意義已經不大，建行目前更關注的是資産品質的管理基礎，通過夯實基礎來降低資産品質的波動性，以實現長期穩健的發展。主要體現在以下幾方面：

一是加強關注類貸款、非不良拖欠貸款等有瑕疵的非違約貸款的監測；二是將信貸結構調整作為常態化工作,不斷調整優化信貸結構，夯實資産品質基礎；三是完善客戶準入、風險底線、名單制等管理制度，確保新增貸款品質；四是推進貸後管理崗位分離，創新貸後管理工具，提升貸後風險識別、風險預警、風險處置應對的能力；五是開發應用押品管理系統，完善押品風險的跟蹤、估值、預警、反饋、響應和處理機制，增強風險緩釋能力；六是基於對PD、LGD的計量，依據風險分類核心原則對那些預判前景不樂觀的貸款（例如政府融資平臺貸款）實施更嚴格的分類；七是在此基礎上，根據會計準則和新資本協議要求，同時考慮到經濟發展的週期性因素，我們實施更加審慎的撥備計提政策，為應對今後市場的波動提前做好安排。

記者：2011年是“十二五”規劃開局之年，建行也將步入一個新的發展時期。請您談談未來一段時間建行風險管理的主要思路和構想。

黃志淩：未來5年將是中國經濟社會轉型異常劇烈的時期。經濟發展方式的轉變、經濟結構的調整，都要求銀行在業務經營和風險管理方面加快轉型步伐。另外，金融競爭格局的變化、監管要求的調整等也會給銀行業務發展和風險管理提出新的課題。考慮到這些因素，我認為未來建行的風險管理要對照國際一流銀行的標準，著力提升科學選擇風險、主動經營風險的能力，增進價值創造。

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