在經濟增速放緩與結構調整過程中，風險始終是懸在銀行業頭上的“達摩克利斯之劍”。練好風控內功，嚴守風險底線，不僅是監管部門的硬性要求，也是銀行自身持續發展的基礎和保障。

一直以來，建行憑藉良好的經營業績和風控水準成為2005年上市以來唯一四次獲選《亞洲風險》“年度中國最佳風險管理銀行”的中資銀行。

近年來，建行資産、負債規模和凈利潤平穩增長，主要財務指標繼續領先同業，資産品質基本穩定，市場地位持續提升，這得益於其多年來審慎穩健的風險偏好和不斷完善的風險管理體制。

除了自身的穩健經營和持續發展，建行作為國有大型銀行，應成為我國金融體系安全的“壓艙石”。近日，建行董事長王洪章撰文表示，“我們要繼續苦練內功，堅決落實審慎監管要求，不斷夯實風險管理基礎，全面提升風險管理能力，堅決守住不發生系統性金融風險的底線，勇擔維護維護國家金融體系安全的重任”。

打造風控堅固“長城”

早在1999年開始，建行便率先實施審貸分離、專家審批。為以後的穩健經營打和風控體系建設下了堅實的基礎。

2006年，建行啟動以垂直管理和平行作業為特色的風險管理體制改革，體制機制的逐步完善，對股改上市以及股改後業務的健康發展、資産品質的持續穩定向好發揮了重要作用。

2008年，在不少金融機構信貸投向一片“高歌猛進”之時，建行卻敏銳地意識到了風險，以壯士斷腕的決心大力推進信貸結構調整。建行從行業、區域、客戶、産品四個維度，結合經濟資本、行業限額等組合管理工具，建立了“進、保、控、壓、退”的政策框架，針對預判前景不樂觀的客戶、不擅長管理的行業實施主動的信貸退出。

建行表示，2008-2013年間的五年時間，該行已經累計退出超4000億元，騰挪出空間繼續鞏固和擴大基礎設施、個人住房等領域的傳統優勢，實現信用卡、小企業、涉農貸款等戰略轉型和新興業務的快速增長，同時，房地産開發貸款品質實現歷史最好水準，政府融資平臺和産能過剩等敏感性行業總量得到有效控制，新增主要投向優先支援客戶，形成了抗風險、高品質的信貸資産組合。

此外，建行還在2008年就建立了全行統一的風險偏好，不斷健全完善風險管理政策體系。據建行相關負責人介紹，2008年4月，出臺了第一份《風險偏好陳述書》，近幾年來根據新的形勢變化，不斷進行重檢修訂。統一了建行經濟資本、風險資産在不同風險類型以及不同區域、行業、客戶等維度的配置導向，並通過建立風險偏好監測機制，確保各項經營管理活動符合風險偏好要求。

2012年以來，金融形勢日趨複雜，同業競爭加劇，商業銀行信貸經營能力、風險管理水準面臨嚴峻挑戰。這時，建行又開始著手規劃並於2013年推行了新的風險管理體制改革和信貸機制調整，結合全行經營管理實際以及外界環境變化，進一步強化層級管理責任，強調兼顧效率與風險，最終實現改革調整的平穩落地。

2013年，中國版的巴塞爾協議三—《商業銀行資本管理辦法(試行)》開始實施。2014年4月初，建行成為國內第一批獲准實施資本管理高級方法的商業銀行，作為系統重要性銀行在經濟金融體系中發揮著重要作用。

以此為契機，建行逐步健全覆蓋主要風險和業務全流程的風險管理“工具箱”，通過深化運用轉化為生産力。例如，開發了覆蓋各類客戶的信用風險評級模型和配套系統，引入了經濟資本、經濟增加值（EVA）、風險調整後回報（RAROC）等先進計量工具，完善了風險限額（如客戶風險限額、行業風險限額）等組合管理工具，建立了風險壓力測試體系等。

多管齊下“維穩”資産品質

在“三期疊加”的大背景下，我國銀行業的資産品質持續承壓，商業銀行的不良貸款餘額和不良率多個季度持續攀升。銀監會數據顯示，截至2014年三季度末，銀行不良貸款率1.16%，較上季末上升0.09個百分點，也創下近幾年來的新高。

建行相關負責人介紹在這種情況下，建行更加關注資産品質管理基礎，通過夯實基礎來降低資産品質的波動性，以實現長期穩健的發展。具體來説，建行採取了諸多措施來保持資産品質穩定。比如，加強關注類貸款、非不良拖欠貸款等有瑕疵的非違約貸款的監測、預警管理，提前介入，變被動為主動。

建行還表示，將信貸結構調整作為常態化工作,不斷調整優化信貸結構，夯實資産品質基礎。在客戶準入方面實行名單制管理，確保新增貸款品質。

多家銀行的年報顯示，銀行的不良貸款風險主要是在長三角和珠三角等地區集中爆發，分行業來看也主要集中在幾個重點行業。為此，建行表示，將強化對重點分行、重點領域（如産能過剩、房地産、政府融資平臺）以及大額風險客戶的跟蹤監測，基於對違約概率、違約損失率的計量，依據風險分類核心原則對那些預判前景不樂觀的貸款實施更嚴格的分類。

數據顯示，截至2014年三季度末，建行的不良貸款餘額1053.20億元，不良貸款率1.13%。信貸資産品質基本保持穩定，不良率低於全行業平均水準。此外，建行還採取了強有力的資産保全措施，加大對不良資産的處置力度。2005年開始，建行便實行資産保全體制改革，逐步推進不良資産集中經營。資産保全業務逐步擴展到管理全行信貸、非信貸不良資産的催收、經營和管理。

建行還強調以“重點分行、重點項目、重點行業”為主要手段強化資産保全。近年來，重點聯繫分行每年不良資産處置佔全行處置總額的50%以上；2003年至今全行共處置1億元以上不良貸款734億元；2007年至今全行共通過專家診斷公司類不良貸款872戶，處置金額達228億元。

在處置手段上，建行也不斷運用市場化進行創新突破。2004年通過不良資産打包出售處置40億元抵債資産，交易價創同類交易最高價格；2008年通過資産證券化項目處置不良貸款95億元；2013年第一單60億元小企業不良貸款批量轉讓工作獲得成功。

數據顯示，10年來建行全行共處置不良貸款數千億元，不良貸款處置比率從2003年的13.97%提升至2013年的76.71%，為該行不良貸款“雙降”至良好水準，並保持資産品質持續穩定做出重要貢獻。

完善市場風險管控體系

近年來，金融市場波動加大，債市已打破“剛性兌付”，違約風險不斷加劇。而建行不斷強化信用債風險管理、加強重檢和重大風險事件應對處置等系列措施，守牢市場風險底線，金融市場業務經受住了外部市場環境的嚴峻考驗。

據了解，早在2006年，建行就在風險管理部下成立了市場風險管理二級部，負責全行市場風險政策的制定以及工具的開發，市場風險逐步納入全行風險管理框架，管理機制逐步理順，為保障相關業務健康開展奠定了基礎。

另外，建行還不斷強化債券投後管理，提高信用債風險管控水準，在國內同業中率先對人民幣信用類債券實施十二級分類管理，對分類較差的發行體進行重點監控預警，並做好債券減值準備計提工作，確保充分覆蓋風險。

2007年開始，建行便著手進行市場風險內部模型法的建設。經過不斷優化，目前項目已經完成，建行也成為國內首批具備市場風險內部模型法計量能力的銀行。據介紹，建行還自主開發了金融市場業務風險管理系統，整合了散佈在Kondor+、WIND、POMS、Bloomberg、Reuter、ALM等多個行內外系統的頭寸和市場數據，有力的支援了金融市場業務風險管理水準的進一步提升。

建行還加強了代客衍生産品的全流程管理。組織制定或修訂包括金融市場業務交易對手管理、衍生産品業務交易對手信用風險管理等在內的多項制度，強化風險審核，對規範前後臺交易及結算、防範風險發揮了重要作用。同時，不斷強化交易員管理，多年來未發生交易員違規交易和操作風險事件。

值得一提的是，建行在國內首創每週重檢制度，通過風險管理人員進入業務流程，對交易業務的政策、流程、人員操作、IT系統進行按周檢查，通過每週例會與業務部門進行溝通，做好風險提示。

目前，建行已建立了覆蓋境內外分行、子公司的市場風險管理體系，逐步將全集團市場風險納入總行統一管控，市場風險管理的半徑不斷延伸，市場風險管理水準和能力顯著提升。