中國建設銀行股份有限公司集合型企業年金計劃管理情況（2016年二季度）

發佈時間：2016-09-09

一、2016年二季度集合計劃基本情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個）	期末職工人數（人）	期末資産金額（萬元）	設立組合數（個）	本期投資收益（萬元）	本年累計投資收益（萬元）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	277	32,016	69,764.79	5	832.91	1,062.80
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	120	14,574	32,981.63	3	240.67	446.52
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	158	29,212	43,285.90	4	329.77	663.99
合計	——	——	555	75,802	146,032.32	12	1,403.35	2,173.31

注：1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2016年二季度集合計劃組合明細表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合代碼	組合類型	投資管理人名稱	組合期末資産凈值（萬元）	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	1	養頤樂安享安全增利組合-博時基金	382001	固定收益類	博時基金管理有限公司	28,308.97	3.27
			2	養頤樂安享穩健增值組合-博時基金	382002	含權益類	博時基金管理有限公司	16,377.45	0.09
			3	養頤樂安享穩健增值組合-南方基金	030070	含權益類	南方基金管理有限公司	62.28	-0.55
			4	養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金	460023	含權益類	國泰基金管理有限公司	5,161.56	0.18
			5	養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産	490158	含權益類	泰康資産管理股份有限責任公司	19,854.53	0.63
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	1	養頤樂金歲安全增利組合-中信證券	410074	固定收益類	中信證券股份有限公司	18,318.37	1.11
			2	養頤樂金歲安全增利組合-人保資産	500012	固定收益類	中國人保資産管理股份有限公司	8,697.20	2.30
			3	養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老	520408	固定收益類	中國人壽養老保險股份有限公司	5,966.05	1.17
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	1	養頤樂如意安全增利組合—泰康資産	490170	固定收益類	泰康資産管理股份有限責任公司	18,725.51	1.58
			2	養頤樂如意安全增利組合—平安養老	440337	固定收益類	中國平安養老股份股份有限公司	5,708.71	0.84
			3	養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産	490238	含權益類	泰康資産管理股份有限責任公司	10,890.39	0.57
			4	養頤樂如意存款投資組合—長江養老	510047	固定收益類	長江養老保險股份有限公司	7,961.29	2.02

注：1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。

2.投資收益率為該組合單位凈值增長率。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值/（期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1

其中，單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數）/期初單位凈值）*（（期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數）/期內第1次歸一當天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額

（3）期內混合發生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。

3．投資收益率空缺的為本期新運作（即201X年1月1日以後正式運作）的組合。

4.表二、表三中資産凈值合計與表一資産凈值合計存在0.01的差異，該差異是由於四捨五入順序造成的，故存在數據小數位差異。

三、2016年二季度集合計劃組合分類型收益情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	樣本組合數（個）	樣本組合期末資産凈值（萬元）	本年以來加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂· 安享企業年金集合計劃	固定收益類	1	28,308.97	3.27
			含權益類	4	41,455.82	0.33
			綜合	5	69,764.79	1.53
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂· 金歲企業年金集合計劃	固定收益類	3	32,981.62	1.43
			含權益類	0	-	0.00
			綜合	3	32,981.62	1.43
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂· 如意企業年金集合計劃	固定收益類	3	32,395.51	1.57
			含權益類	1	10,890.39	0.57
			綜合	4	43,285.90	1.35
合計	——	——	固定收益類	7	93,686.10	2.03
合計	——	——	含權益類	5	52,346.21	0.38

注：1．樣本為正式投資運作的滿期投資組合。

2.加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和期末平均資産規模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。