中國建設銀行股份有限公司集合計劃企業年金計劃管理情況（2018年三季度）

發佈時間：2018-12-17

一、2018年三季度集合計劃基本情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業數(個）	期末職工人數（人）	期末資産金額（萬元）	設立組合數（個）	本期投資收益（萬元）	本年累計投資收益（萬元）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	319	36,334	114,193.18	5	1501.04	3540.37
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	119	12,427	46,519.48	3	878.86	1819.99
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	173	32,266	71,085.24	4	984.37	2316.19
合計	——	——	611	81,027	231,797.90	12	3364.27	7676.56

注：1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2018年三季度集合計劃組合明細表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合代碼	組合類型	投資管理人名稱	組合期末資産凈值（萬元）	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂·安享企業年金集合計劃	1	養頤樂安享安全增利組合-博時基金	382001	固定收益類	博時基金管理有限公司	45,719.09	4.69
			2	養頤樂安享穩健增值組合-博時基金	382002	含權益類	博時基金管理有限公司	19,773.20	1.78
			3	養頤樂安享穩健增值組合-南方基金	030070	含權益類	南方基金管理有限公司	63.89	0.67
			4	養頤樂安享穩健增值組合-國泰基金	460023	含權益類	國泰基金管理有限公司	8,994.84	2.35
			5	養頤樂安享穩健增值組合-泰康資産	490158	含權益類	泰康資産管理股份有限責任公司	39,642.16	2.77
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂·金歲企業年金集合計劃	1	養頤樂金歲安全增利組合-中信證券	410074	固定收益類	中信證券股份有限公司	27,027.05	4.28
			2	養頤樂金歲安全增利組合-人保資産	500012	固定收益類	中國人保資産管理股份有限公司	10,806.69	4.31
			3	養頤樂金歲安全增利組合-國壽養老	520408	固定收益類	中國人壽養老保險股份有限公司	8,685.74	3.45
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂·如意企業年金集合計劃	1	養頤樂如意安全增利組合—泰康資産	490170	固定收益類	泰康資産管理股份有限責任公司	32,396.68	4.12
			2	養頤樂如意安全增利組合—平安養老	440337	固定收益類	中國平安養老股份股份有限公司	2,620.17	1.69
			3	養頤樂如意穩健增值組合—泰康資産	490238	含權益類	泰康資産管理股份有限責任公司	22,257.84	2.74
			4	養頤樂如意存款投資組合—長江養老	510047	固定收益類	長江養老保險股份有限公司	13,810.55	3.34

注：1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。

2.投資收益率為該組合單位凈值增長率。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值 / （期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 /（期內第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1

其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數）/ 期初單位凈值）*（（期內第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數）/ 期內第1次歸一當天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單位凈值） - 1

其中，凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額

（3）期內混合發生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。

3.投資收益率空缺的為本期新運作（即201X年1月1日以後正式運作）的組合。

4.表二、表三中資産凈值合計與表一資産凈值合計存在0.01的差異，該差異是由於四捨五入順序造成的，故存在數據小數位差異。

三、2018年三季度集合計劃組合分類型收益情況表

序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	樣本組合數（個）	樣本組合期末資産凈值（萬元）	本年以來加權平均收益率（%）
1	99JH20110009	建設銀行養頤樂· 安享企業年金集合計劃	固定收益類	1	45,719.09	4.69%
			含權益類	4	68,474.09	2.42%
			綜合	5	114,193.18	3.31%
2	99JH20110010	建設銀行養頤樂· 金歲企業年金集合計劃	固定收益類	3	46,519.48	4.13%
			含權益類	0	-	0.00%
			綜合	3	46,519.48	4.13%
3	99JH20110011	建設銀行養頤樂· 如意企業年金集合計劃	固定收益類	3	48,827.40	3.68%
			含權益類	1	22,257.84	2.74%
			綜合	4	71,085.24	3.40%
合計	——	——	固定收益類	7	141,065.97	4.15%
合計	——	——	含權益類	5	90,731.93	2.50%

注：1.樣本為正式投資運作的滿期投資組合。

2.加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和期末平均資産規模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。