一、2016年三季度集合計劃基本情況表

注：1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2016年三季度集合計劃組合明細表

注：1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。

2.投資收益率為該組合單位凈值增長率。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值/（期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1

其中，單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數）/期初單位凈值）*（（期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數）/期內第1次歸一當天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額

（3）期內混合發生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。

3．投資收益率空缺的為本期新運作（即201X年1月1日以後正式運作）的組合。

4.表二、表三中資産凈值合計與表一資産凈值合計存在0.01的差異，該差異是由於四捨五入順序造成的，故存在數據小數位差異。

三、2016年三季度集合計劃組合分類型收益情況表

注：1．樣本為正式投資運作的滿期投資組合。

2.加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和期末平均資産規模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。