到期日（maturity day）：交易到期的日期。在遠期交易中，指交易雙方約定的資金交割日。在掉期交易中，指遠端資金交換的日期。

ECB：European Central Bank ，歐洲中央銀行，歐洲貨幣聯盟的中央銀行。

Fed：Federal Reserve，聯邦儲備銀行，美國中央銀行。