遼寧省分行“乾元-天長利久”(權益類)2018年第1期封閉式凈值型私募理財産品風險揭示書和産品説明書

一、産品要素

二、投資管理

（一）投資範圍

本産品為權益類凈值型理財産品，募集資金投資于符合監管要求的權益類相關資産，以及存款、貨幣市場工具、債券、非標準化債權類資産等其他資産。其中，權益類資産的投資比例不低於80%。

中國建設銀行遼寧分行有權對投資範圍、投資品種或投資比例進行調整，並至少於調整投資範圍、投資品種或投資比例之日之前2個産品工作日進行公告。

産品存續期內，本産品投資的非標準化債權類資産風險狀況發生實質性變化的，即資産根據中國建設銀行遼寧分行風險分類從正常類或關注類轉為不良類的，中國建設銀行遼寧分行將於認定資産風險狀況發生實質性變化後的5個産品工作日內披露有關情況。

中國建設銀行遼寧分行秉承價值投資的理念，通過資産組合管理實現本産品安全性、流動性與收益性的平衡。本産品基礎資産均經過中國建設銀行遼寧分行內部審批流程篩選和審批，達到可投資標準。

（二）投資團隊

中國建設銀行遼寧分行是國有控股商業銀行之一，擁有專業化的銀行理財産品投資管理團隊和豐富的投資經驗。中國建設銀行遼寧分行秉承穩健經營的傳統，發揮自身優勢，為産品運作管理提供專業的投資管理服務，力爭幫助客戶實現收益。

（三）參與主體

理財産品管理人：中國建設銀行遼寧分行

理財産品託管人：中國建設銀行遼寧分行

三、産品運作説明

（一）存續期産品規模

1.本期産品規模上限：1.6億元。在本期産品募集期內，對本期産品的認購份額達到本期理財産品規模上限，則中國建設銀行遼寧分行有權利但無義務停止本期産品的認購，已經認購成功的客戶投資權益不受影響。

2.本期産品規模下限：100萬份。在本期産品募集期內，對本期産品的認購份額未能達到本期理財産品規模下限，中國建設銀行遼寧分行有權利但無義務宣佈本期産品不成立。如産品不成立，中國建設銀行遼寧分行將在通知客戶産品不成立後5個産品工作日內返還客戶已繳納的認購本金至客戶指定賬戶，在途期間客戶投資本金不計息。客戶應確保賬戶狀態正常，並及時查詢賬戶資金變動情況。

3.中國建設銀行遼寧分行可根據市場情況等調整産品規模上、下限，並至少於調整規模上下限之日之前2個産品工作日進行公告。

（二）認購/申購/追加投資/贖回

募集期內，客戶認購本産品，應提前將理財資金存入客戶指定賬戶，投資資金當日凍結，中國建設銀行遼寧分行于産品成立日進行認購資金扣劃。産品募集期內，客戶將認購投資本金存入客戶簽約賬戶之日至本産品成立日（不含）期間，客戶可獲得認購投資本金的活期存款利息，募集期內的活期存款利息不計入投資本金。

本期産品運作期間，不開放申購、追加投資和贖回。

四、産品資産估值

（一）資産估值範圍

1.本産品資産總值包括理財産品項下權益類相關資産以及存款、貨幣市場工具、債券、非標準化債權類資産等固定收益類資産價值總和。

2.産品資産估值的目的是客觀、準確地反映資産價值，確定産品資産凈值，併為産品份額的兌付提供計價依據。

3.産品存續期內，中國建設銀行遼寧分行將於每季度首月第5個工作日前公佈上季度最後一個工作日産品單位凈值；産品到期或者提前終止（如非産品工作日，則順延至下一産品工作日），中國建設銀行遼寧分行將於産品到期日或提前終止日後3個産品工作日內，公佈産品到期日或提前終止日日終的産品單位凈值。産品單位凈值為扣除産品相關固定費用和浮動費用（如有）後的凈值。産品單位凈值的計算保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入。

（二）資産估值方法

1.現金、同業存單、銀行存款等貨幣市場工具

以本金列示，逐日計提銀行存款利息，按約定利率確認存款利息收入；

2.債券和資産支援證類資産

（1）在證券交易所市場掛牌且實行凈價的債按估值日收盤；沒有，）在證券交易所市場掛牌且實行凈價的債按估值日收盤；沒有，）在證券交易所市場掛牌且實行凈價的債按估值日收盤；沒有，）在證券交易所市場掛牌且實行凈價的債按估值日收盤；沒有，最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按的收盤價估值；如果無且後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交易日收盤後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交易日收盤後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交易日收盤確定公允價值進行估。

（2）在證券交易所市場掛牌且未實行凈價的債按估值日收盤減去中含）在證券交易所市場掛牌且未實行凈價的債按估值日收盤減去中含券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按券應收利息得到的凈價進行估值；日沒有交易，且最近後經濟環境未發生重大變化按交易日債券收盤價減交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的應利息得到凈估值；如果日無交易，且最近去債券收盤價中所含的應利息得到凈估值；如果日無交易，且最近去債券收盤價中所含的應利息得到凈估值；如果日無交易，且最近去債券收盤價中所含的應利息得到凈估值；如果日無交易，且最近去債券收盤價中所含的應利息得到凈估值；如果日無交易，且最近去債券收盤價中所含的應利息得到凈估值；如果日無交易，且最近去債券收盤價中所含的應利息得到凈估值；如果日無交易，且最近去債券收盤價中所含的應利息得到凈估值；如果日無交易，且最近去債券收盤價中所含的應利息得到凈估值；如果日無交易，且最近易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種現行市價及因素調整最近交收盤價，確定公允值進行估。

（3）首次發行未上市債券採用估值技術確定的公允價進，在難以可靠計量）首次發行未上市債券採用估值技術確定的公允價進，在難以可靠計量）首次發行未上市債券採用估值技術確定的公允價進，在難以可靠計量）首次發行未上市債券採用估值技術確定的公允價進，在難以可靠計量的情況下，按成本估值。

（4）交易所以大宗方式轉讓的資産支援證券，採用估值技術確定公允價在難可靠）交易所以大宗方式轉讓的資産支援證券，採用估值技術確定公允價在難可靠）交易所以大宗方式轉讓的資産支援證券，採用估值技術確定公允價在難可靠）交易所以大宗方式轉讓的資産支援證券，採用估值技術確定公允價在難可靠計量公允價值的情況下，按成本進行後續。

（5）在全國銀行間債券市場交易的、資産支援證等固定收益品種，採）在全國銀行間債券市場交易的、資産支援證等固定收益品種，採）在全國銀行間債券市場交易的、資産支援證等固定收益品種，採）在全國銀行間債券市場交易的、資産支援證等固定收益品種，採用估值技術確定公允價。

（6）同一債券時在兩個或以上市場交易的，按所處分別估值。

（7）在證券交易所市場、全國銀行間債的資産支援等固定收益品種，）在證券交易所市場、全國銀行間債的資産支援等固定收益品種，）在證券交易所市場、全國銀行間債的資産支援等固定收益品種，）在證券交易所市場、全國銀行間債的資産支援等固定收益品種，以收取合同現金流量合同現金流量為目的並持有到期的，或持有到期的，或暫不具備活躍交易市場具備活躍交易市場具備活躍交易市場，或在活躍在活躍市場中沒有報價、不能採用估市場中沒有報價、不能採用估市場中沒有報價、不能採用估值；

（8）在任何情況下，産品管理人如採用本項第（）在任何情況下，産品管理人如採用本項第（）在任何情況下，産品管理人如採用本項第（）在任何情況下，産品管理人如採用本項第（1）－（6）小項規定的方法對産品投資進行估值，）小項規定的方法對産品投資進行估值，）小項規定的方法對産品投資進行估值，均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果産品管理人按本項第（均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果産品管理人按本項第（均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果産品管理人按本項第（均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果産品管理人按本項第（均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果産品管理人按本項第（均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果産品管理人按本項第（均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果産品管理人按本項第（均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果産品管理人按本項第（1）－（6）小項規定）小項規定的方法對産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動産品投資進行估值不能客觀反映其公允價的，管理人在綜合考慮市場成交、報流動性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，産品管理人可根據具體情況與托商定後按最能反映公允價值的價格估值。

3.證券投資基金的估值方法

（1）境內非貨幣市場基金，按所投資基金估值日的份額凈值估值。

（2）境內貨幣市場基金，按所投資基金前一估值日後至估值日期間（含節假日）的萬分收益計提估值日基金收益。

（3）以所投資基金的份額凈值估值的，若所投資基金與本基金估值頻率一致但未公佈估值日基金份額凈值，按其最近公佈的份額凈值為基礎估值。

（4）若所投資基金前一估值日至估值日期間發生分紅除權、折算或拆分，基金管理人將根據份額凈值或收盤價、單位基金份額分紅金額、折算拆分比例、持倉份額等因素合理確定公允價值。

4.非標準化債權類資産

存在並可以確定公允價值的，以公允價值計算；公允價值不能確定的按照攤余成本法估值。

5.相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定估值。

6.在任何情況下，若採用上述方式對理財産品進行估值，均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，理財産品管理人可根據具體情況與理財産品託管人商定後，在綜合考慮市場成交價、市場報價、流動性、收益率曲線等多種因素基礎上根據具體情況按最能反映公允價值的價格估值。

（三）估值錯誤的處理

産品管理人和産品託管人將採取必要、適當合理的措施確保産品資産估值的準確性、及時性。當産品單位凈值出現錯誤時，産品管理人應當立即予以糾正，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。由於本産品估值所用的價格來源中出現錯誤，或由於其他不可抗力原因，産品管理人和産品託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的産品資産估值錯誤，産品管理人和産品託管人免除賠償責任。但産品管理人和産品託管人應當積極採取必要的措施消除由此造成的影響。

（四）暫停估值

當産品的估值因不可抗力或其他情形致使産品管理人、託管人無法準確評估産品資産價值時或其他情形，産品管理人可暫停産品的估值直至另行通知。

五、理財收益説明

（一）産品單位凈值

産品單位凈值保留至小數點後6位，為提取相關費用後的産品單位凈值，客戶按該單位凈值在産品終止時分配。

（二）費用

本産品收取固定銷售費0.1%/年，固定管理費0.4%/年，固定託管費0.05%/年和超額業績報酬，上述費用在計息産品單位凈值前扣除。

本産品運作過程中的納稅義務按照相關法律法規、稅收政策執行，從本産品資産總值中扣除。

費用計提方法如下：

1.固定銷售費：本産品銷售費按前一工作日産品資産凈值的0.1%年費率計提。S=E×0.1%÷當年天數，S為每日應計提的銷售費，E為前一工作日産品資産凈值（下同）；

2.固定管理費：本産品管理費按前一工作日産品資産凈值的0.4%年費率計提。H=E×0.4%÷當年天數，H為每日應計提的管理費；

3.固定託管費：本産品託管費按前一工作日産品資産凈值的0.05%年費率計提。G=E×0.05%÷當年天數，G為每日應計提的託管費。

4.超額業績報酬：本産品設立業績比較基準，産品管理人收取超額業績報酬。若理財産品整個封閉期內年化收益率超過業績比較基準，産品管理人將收取超出部分100%作為超額業績報酬。

本産品不收取認購費用、申購費用、贖回費用。

（三）客戶收益

1.産品管理人將在産品兌付日分紅，産品存續期內不分紅。

2.客戶收益

客戶收益=M×(P-1)

M：客戶持有份額

P：到期日産品單位凈值

計算示例

情景1：假設客戶于募集期內申購本産品，投資本金為100,000.00元，購買産品時單位凈值為1，則客戶持有份額為：

客戶持有份額=100,000.00÷1=100,000.00（份）

情景2：中國建設銀行遼寧分行于兌付日公佈到期日産品單位凈值為1.124265元/份。假設客戶持有份額為100,000.00份，則兌付客戶的收益為：

客戶收益=100,000.00×（1.124265-1）=12,426.50(元)

（上述示例採用假設數據計算，測算收益不等於實際收益，投資需謹慎。）

（四）稅收

本産品運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。本産品運營過程中發生的增值稅應稅行為，由中國建設銀行遼寧分行申報和繳納增值稅及附加稅費，稅款從本産品資産總值中扣除。

六、提前終止

（一）在本期産品存續期間，中國建設銀行遼寧分行有權提前終止産品。中國建設銀行遼寧分行提前終止本期産品時，將至少於提前終止日之前2個産品工作日進行公告，並在提前終止日後5個産品工作日內向客戶返還投資本金及應得收益，如遇中國大陸法定節假日和公休日則順延。終止日至資金實際到賬日之間，客戶資金不計息。

（二）中國建設銀行遼寧分行提前終止本期産品的情形包括但不限于：

1.如遇國家金融政策出現重大調整並影響到本期産品的正常運作時，中國建設銀行遼寧分行有權利但無義務提前終止本産品。

2.因市場發生極端重大變動或突發性事件等情形時，中國建設銀行遼寧分行有權利但無義務提前終止本期産品。

（三）提前終止時收益計算示例

假設持有份額100,000.00，産品終止日單位凈值1.086521。則在提前終止日，應兌付給客戶的投資本金和收益為：

則客戶本金和收益＝100,000.00×1.086521=108,652.10

（上述示例採用假設數據計算，測算收益不等於實際收益，投資需謹慎。）

七、理財産品到期本金及收益兌付

（一）正常兌付

客戶持有本期産品至産品到期日，客戶的投資本金和應得收益在産品到期後一次性支付。中國建設銀行遼寧分行于産品到期日後1個産品工作日內將客戶投資本金和應得收益返還至客戶指定賬戶，如遇中國大陸法定節假日和公休日則順延。

（二）非正常情況

如果發生異常情形，造成本産品的基礎資産無法及時、足額變現，中國建設銀行遼寧分行可以根據實際情況選擇向客戶提前兌付、延遲兌付或者分次兌付，並於發生上述情形後的2個産品工作日內公告兌付方案。

（三）展期

産品到期前，中國建設銀行遼寧分行根據市場和産品運作情況等，有權利但無義務決定是否延長産品期限。如中國建設銀行遼寧分行決定延長産品期限，將至少於産品到期日之前5個産品工作日公告延長後的産品期限及到期日等資訊。

八、資訊披露

（一）中國建設銀行遼寧分行通過中國建設銀行遼寧分行網站（www.ccb.com）披露産品以下相關資訊：在産品正常成立、産品終止、發生對産品産生重大影響之情形後的5個産品工作日內發佈産品成立（包括本産品在全國銀行業理財資訊登記系統的登記編號）、産品終止、重大影響事件等資訊；在每季度月初的5個産品工作日內發佈上季度産品投資管理報告；如中國建設銀行遼寧分行擬調整産品規模上下限、調整業績比較基準、調整投資範圍、投資品種或投資比例、優化或升級産品、行使提前終止權，則需在調整規模上下限之日、新的業績比較基準啟用日、新的投資範圍、投資品種或投資比例啟用日、産品優化或升級啟用日、提前終止日等相關日之前至少2個産品工作日進行公告；如中國建設銀行遼寧分行擬調整本産品相關費用費率或延長産品期限，則需在費用費率調整日或産品到期日之前至少5個産品工作日進行公告；如發生産品到期時的延期/分次兌付情形，則于該情形發生後的2個産品工作日內進行公告；産品存續期內，每季度首月第**個産品工作日內公佈截至上季度最後一個産品工作日産品單位凈值；産品到期或提前終止後，在産品到期日或提前終止日（如遇非産品工作日，則順延至下一個産品工作日）後的3個産品工作日內發佈到期日或提前終止日的産品單位凈值。請客戶注意及時在上述渠道上自行查詢。

（二）客戶同意，中國建設銀行遼寧分行通過上述網站進行資訊披露，如果客戶未及時查詢，或由於通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響使得客戶無法及時了解産品資訊，因此而産生的（包括但不限于因未及時獲知資訊而錯過資金使用和再投資的機會等）全部責任和風險，由客戶自行承擔。

（三）中國建設銀行遼寧分行為客戶提供本産品相關帳單資訊。本産品存續期內，合格投資者客戶可憑本人身份證件和《中國建設銀行遼寧分行股份有限公司理財産品客戶協議書》在中國建設銀行遼寧分行營業網點列印本期産品相關帳單資訊。機構客戶可憑交易賬戶對應的開戶印鑒、有效機構證件和《中國建設銀行遼寧分行股份有限公司理財産品客戶協議書》在購買本産品的原中國建設銀行遼寧分行營業網點列印本産品相關帳單資訊。

具體詳情，請見附件。

附件下載：

遼寧省分行“乾元-天長利久”(權益類)2018年第1期封閉式凈值型私募理財産...