中國建設銀行-遼寧省分行

遼寧“乾元—天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品月年度投資管理報告2020年7月

發佈時間：2020-08-04

報告日：2020年7月31日

“乾元-天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品于2016年3月2日正式成立。截至報告日，本産品規模為10,915,107,290.47元，杠桿水準符合監管要求。

表單底端一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，2016年3月2日至2016年5月11日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<120

120≤T<270

270≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.05%

3.15%

3.35%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T為投資期，單位：天

2016年5月12日至2016年7月14日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<180

180≤T<365

365≤T<730

T≥730

投資者實際收益率

2.05%

3.15%

3.25%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T為投資期，單位：天

2016年7月15日至2016年8月15日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

1.95%

2.55%

3.05%

3.40%

3.60%

3.80%

其中：T為投資期，單位：天

2016年8月16日至2017年2月21日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

1.95%

2.35%

2.85%

3.05%

3.35%

3.55%

其中：T為投資期，單位：天

2017年2月22日至2017年6月9日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.10%

2.45%

3.00%

3.20%

3.45%

3.55%

其中：T為投資期，單位：天

2017年6月10日至2017年12月21日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.30%

2.50%

2.80%

3.30%

3.40%

3.50%

3.70%

4.00%

其中：T為投資期，單位：天

2017年12月22日至2018年1月24日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.30%

2.60%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T為投資期，單位：天

2018年1月25日至2018年7月17日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.85%

2.95%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T為投資期，單位：天

2018年7月18日至2019年8月9日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

3.00%

3.10%

3.20%

3.40%

3.50%

3.60%

3.80%

4.00%

其中：T為投資期，單位：天

2019年8月9日至2019年9月9日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.90%

3.00%

3.10%

3.20%

3.40%

3.60%

3.80%

4.00%

其中：T為投資期，單位：天

2019年9月9日至2019年10月24日投資者實際收益率如下表所示：

投資期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投資者實際收益率

2.80%

2.90%

3.10%

3.30%

3.50%

3.70%

3.90%

其中：T為投資期，單位：天

2019年10月24日至2020年5月22日投資者實際收益率如下表所示：

投資期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<30	30≤T<60	60≤T<90	90≤T<180	180≤T<365	T≥365
投資者實際收益率	2.60%	2.70%	2.80%	3.00%	3.20%	3.40%	3.60%	3.80%

其中：T為投資期，單位：天

2020年5月22日至今投資者實際收益率如下表所示：

投資期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<35	35≤T<95	95≤T<180	180≤T<365	T≥365
投資者實際收益率	2.45%	2.65%	2.80%	2.95%	3.15%	3.35%	3.55%

其中：T為投資期，單位：天

根據産品説明書的約定，本報告期內，投資者實際收益率如下表所示：

投資期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<35	35≤T<95	95≤T<180	180≤T<365	T≥365
投資者實際收益率	2.45%	2.65%	2.80%	2.95%	3.15%	3.35%	3.55%

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

産品名稱	募集起始日	募集結束日	産品成立日	産品到期日
中國建設銀行遼寧省分行“乾元—天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品	2016.3.2	2099.12.30	2016.3.2	2099.12.30

理財産品管理人：中國建設銀行股份有限公司遼寧省分行

理財産品託管人：中國建設銀行股份有限公司遼寧省分行

三、期末資産持倉

資産類別	穿透前金額	佔全部産品總資産的比例（%）	穿透後金額	佔全部産品總資産的比例（%）
資産類別	（萬元）	佔全部産品總資産的比例（%）	（萬元）	佔全部産品總資産的比例（%）
現金及銀行存款	59,141.49	3.89%	59,447.75	3.91%
同業存單	50,000.00	3.29%	70,500.49	4.63%
拆放同業及買入返售	227,381.00	14.95%	174,868.98	11.50%
債券	248,679.60	16.35%	454,554.90	29.88%
理財直接融資工具	0.00	0.00%	0.00	0.00%
新增可投資資産	0.00	0.00%	0.00	0.00%
非標準化債權類資産	747,512.63	49.14%	747,512.63	49.14%
權益類投資	0.00	0.00%	10,829.96	0.71%
金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
代客境外理財投資QDII	0.00	0.00%	0.00	0.00%
商品類資産	0.00	0.00%	0.00	0.00%
另類資産	0.00	0.00%	0.00	0.00%
公募基金	3,500.00	0.23%	3,500.00	0.23%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
資産管理産品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
委外投資——協議方式	185,000.00	12.16%	0.00	0.00%
合計	1,521,214.72	100.00%	1,521,214.72	100.00%

四、前十大投資資産明細

序號	資産名稱	資産規模（元）	資産佔比（%）
1	17遼機床OB003	1,320,000,000.00	8.68%
2	17遼機床OB001	1,080,000,000.00	7.10%
3	17遼機床EB001	1,000,000,000.00	6.57%
4	15遼盤建投AB001	765,500,000.00	6.57%
5	17遼機床OB002	600,000,000.00	5.03%
6	20200727逆回購7天2	511,500,000.00	3.94%
7	20200727逆回購7天3	501,000,000.00	3.36%
8	20國開04（增15）	500,000,000.00	3.29%
9	20國開04（增14）	500,000,000.00	3.29%
10	20國開04（增12）	500,000,000.00	3.29%

注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産

五、産品的流動性風險分析

由於産品存續期內，設置了鉅額贖回和單個客戶累計贖回限額，若某一産品工作日發生鉅額贖回，有權拒絕觸發鉅額贖回條款的贖回申請，有權暫停接受客戶新的贖回申請。産品管理人會根據贖回情況合理調整資産配置，以滿足産品的兌付資金需求，故投資組合流動性風險較低。

六、託管人報告

詳見附件。

七、投資賬戶資訊

序號	賬戶類型	賬戶編號	賬戶名稱	開戶單位
1	託管賬戶	21050136000809004339	中國建設銀行股份有限公司遼寧省分行投資銀行理財産品託管專戶	建行瀋陽中山支行

八、報告期內關聯交易情況

（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券

序號	證券簡稱	證券類別	證券代碼	交易數量	交易凈價	關聯方名稱	關聯方角色
1
2
……

（二）其他重大關聯交易

無。

九、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）

十、産品整體運作情況

（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。

特此公告。

中國建設銀行

2020年8月3日

附錄一

遼寧“乾元—天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單

報告日：2020年7月31日

我行依照監管要求，現對遼寧“乾元—天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單披露如下：

交易結構	融資客戶名稱	項目名稱	剩餘融資期限（天）	風險狀況
資産受益權	盤錦建設投資有限責任公司	15遼盤建投AB001	1238	正常
資産受益權	盤錦建設投資有限責任公司	15遼盤建投AB002	325	正常
非標債權	本溪市社會保險事業管理局	16遼本社保OI001	1155	正常
委託貸款	朝陽市社會保險局	16遼朝社保TL001	1243	正常
委託貸款	丹東市社會保險事業管理局	16遼丹社保TL001	1187	正常
委託貸款	撫順市社會保險事業管理局	16遼撫社保OI001	1174	正常
委託貸款	阜新市社會保險局	16遼阜社保TL001	1229	正常
非標債權	葫蘆島市連山區國有資産投資有限公司	16遼葫城EI001	483	正常
委託貸款	葫蘆島市社會保險事業管理局	16遼葫社保TL001	1245	正常
非標債權	葫蘆島市連山區國有資産投資有限公司	16遼葫資EI001	483	正常
資産受益權	盤錦鑫誠實業集團有限責任公司	16遼盤鑫誠AB001	994	正常
資産受益權	瀋陽三聚凱特催化劑有限公司	16遼三聚AB001	362	正常
非標債權	鐵嶺市社會保險事業管理局	16遼鐵社保TL001	1186	正常
非標債權	瀋陽萬潤新城投資管理有限公司	16遼萬晟EI001	1183	正常
非標債權	瀋陽萬潤新城投資管理有限公司	16遼萬晟EI002	1183	正常
非標債權	瀋陽萬晟新農村建設有限公司	16遼萬晟EI003	1183	正常
委託貸款	遼陽市社會保險事業管理局	16遼陽社保TL001	1209	正常
委託貸款	營口市社會保險事業管理局	16遼營社保TL001	1236	正常
資産受益權	鞍山鋼鐵集團有限公司	17遼鞍鋼AB002	143	正常
非標債權	瀋陽産業投資發展集團有限公司	17遼産業EI001	1365	正常
委託貸款	阜新市社會保險局	17遼阜社保TL001	1229	正常
非標債權	瀋陽機床(集團)有限責任公司	17遼機床EB001	857	正常
非標債權	瀋陽機床(集團)有限責任公司	17遼機床OB001	1603	正常
非標債權	瀋陽機床(集團)有限責任公司	17遼機床OB002	873	正常
非標債權	瀋陽機床(集團)有限責任公司	17遼機床OB003	1603	正常
非標債權	瀋陽盛京資産管理集團有限公司	17遼盛京EB001	1596	正常
委託貸款	鐵嶺市社會保險事業管理局	17遼鐵社保TL001	1365	正常

除上述資産外，産品投資其他資産的風險狀況：正常。

到期收益分配詳見産品説明書。

附件下載：: 遼寧“乾元—天長利久”開放式資産組合型人民幣理財産品月度投資管理報告