在創新中追求卓越──中國建設銀行創新風險管理體製成效顯著

近日，由新加坡《亞洲銀行家》雜誌主辦的2009年度“亞洲銀行家領袖成就獎”頒獎晚會在北京舉行，建設銀行獲得“中國區風險管理成就獎”，是國內銀行同業中惟一獲得風險管理方面獎項的企業。評委會在頒獎致辭中認為，建設銀行在實施風險體制改革，推進結構調整，防範系統性風險，有效應對國際金融危機，創新風險管理工具等方面都有卓有成效的表現，是中國銀行業風險管理水準的標桿。

——建立了垂直、獨立、規範、有效的風險管理體制。建設銀行自2006年以來，瞄準國際一流銀行標準，緊緊圍繞“以客戶為中心”的戰略導向，在有效完善公司治理結構的基礎上，探索建立了既與國際一流商業銀行接軌又具有建設銀行自身特色的風險管理體制。2006年，建設銀行率先在總行設置首席風險官、在一級分行設置風險總監、在二級分行設置風險主管、在縣級支行設置風險經理,在全行範圍內構建了集中、垂直的風險管理體制。在管理機制上，建立了以“縱向負責報告線為主，橫向層級報告線為輔”的雙線報告路徑；在信貸業務流程上，建立了風險管理融入業務流程的客戶經理、風險經理平行作業機制，風險經理參與授信業務全流程管理，實現了風險管理與業務拓展的有效銜接。在國內同業中最早實施了獨立、專業的信貸審批人制度。2008年，建設銀行在城市行推進風險管理職能的整合和集中，建立符合城市行經營管理特點的集約化、專業化風險管理模式，基本形成了覆蓋商業銀行各種風險的全面風險管理體系。

——統一了全行的風險偏好和風險邊界。建設銀行早在2006年就開始著手研究全行統一的風險偏好，2008年在國內同業中首先制訂了覆蓋全面、界限清晰、科學合理的風險偏好陳述書，規範了全行統一的風險偏好，並通過風險政策、資源配置、市場行銷及審批、績效考核等政策和管理工具載體，強化全行對風險偏好的認識和理解。通過風險偏好的確立和執行，明確了風險管理的基本底線和邊界，強調了以風險偏好為中心的風險管理戰略導向，實現了對風險的主動選擇和積極安排，為業務經營和管理活動提供了方向和指引。

在清晰、統一的風險偏好規範下，建設銀行堅持探索實施邊界型風險管理，主動管理風險，成效顯著。建設銀行提出了大中型客戶授信審批五項基本原則，對“環保”不達標的貸款企業和項目實行一票否決。陸續出臺了公路、教育、紡織及表外業務等信貸政策底線，從客戶基本條件、固定資産貸款項目基本條件、資本金要求、信貸擔保、客戶收支等幾個方面規定了信貸業務應滿足的基本條件。在國內金融同業中最早建立貸款限額管理體制，通過計量工具測算設定了行業貸款限額，有效地控制了高風險行業、客戶的信貸投放規模。風險管理實現了從“過程管理”向“邊界管理”的轉變。

——通過大力推進結構調整防範系統性風險。早在2007年3月，美國新世紀住房按揭貸款公司破産後，建設銀行黨委、董事會、監事會、管理層就較早地覺察到事態的嚴重性，提出全行要清醒認識形勢，加大力度進行業務轉型和結構調整，增強抵禦經濟週期性波動的能力，積極應對可能出現的系統性風險。在2008年初的全行工作會議上，建設銀行明確提出要堅決貫徹落實國家宏觀調控政策，堅決實施結構調整的信貸政策，“有保有壓”、“有進有退”、“有所為有所不為”，並制定了明確的結構調整目標和方案。2008年全行退出類客戶的貸款金額壓縮644.6億元，處置不良貸款405億元，這兩項工作都超額完成了年初計劃。建設銀行將結構調整騰出來的信貸資源，主要用於支援産業升級和企業技術改造，2008年全年累計發放支援節能減排重點工程和項目貸款達2390億元。

——積極應對金融危機，全面加強新風險形態的管理。2008年美國次貸危機引發全球金融危機，並迅速向實體經濟和新興經濟體蔓延。為積極應對國際金融危機，建設銀行在第一時間內調整了投資策略，建立重大風險事件快速反應機制，提高債券投資的撥備水準，有效避免了金融危機帶來的不確定性，減少了投資損失。為進一步防範金融危機對建設銀行金融市場業務和海外業務的影響，建設銀行適時重檢並調整了市場風險限額和國外金融機構的授信額度，實施海外分行債券投資業務由總行集中管理的新模式，有效提高了境內外業務策略的一致性。2008年建設銀行在同業中率先成立了市場風險管理部，將過去分散在資産負債管理部、風險管理部、金融市場部、國際業務部等部門的職責進行了整合，初步形成了專業化的市場風險管理團隊，明確了市場風險管理邊界，優化了市場風險分析報告流程，市場風險監控水準和業務支援能力得到明顯提高。建設銀行密切關注金融危機的影響和傳導，時刻警惕貸款快速增長形勢下的風險隱患，對二級公路貸款、並購貸款、票據融資、理財業務風險、地方融資平臺、合規風險、聲譽風險等新的風險形態及時重檢和修訂了相關的制度規範，明確了應對措施，防患于未然。

——瞄準國際一流先進水準，構建現代風險管理工具體系。風險管理工具體系是風險管理先進性的集中體現，是風險管理實現價值創造的重要依託，也是未來銀行業競爭的關鍵所在。一直以來，建設銀行在風險管理工具和系統開發及運用方面始終處於國內銀行同業領先地位，2002年建立了第一個以客戶違約概率為基礎的客戶信用評級體系，2006年建成了第一代內部評級系統並成功推廣應用，2007年起採用國際上先進的資産波動法計量經濟資本，開發了實時的風險監控系統，2008年建立了以預期損失為基礎的債項評級十二級分類體系，在國內同業中首先開發並運用零售貸款業務信用評分卡體系，平均可以代替50％左右的人工工作量，流程效率大幅提高，有力地支援了全行的業務戰略轉型。目前，建設銀行基本完成了新一代客戶評級體系的模型開發和試點工作，預計2009年將全面推廣應用。新一代評級體系將針對製造業、基礎設施、房地産、企事業、金融機構等不同客戶，開發出更為精細化的評級模型，支援前臺篩選客戶、産品定價和貸後管理工作。這些工具的開發和應用，為建設銀行成為中國銀行業第一批實施新資本協議的銀行奠定了基礎。

在加強風險管理的同時，建設銀行將貫徹國家宏觀調控政策、促進擴大內需和銀行業務發展的有機結合起來，實現了業務增長與風險管理的平衡。今年一季度，建設銀行客戶貸款和墊款較上年末增加5,206.9億元，增長14.1%。新增貸款主要集中在拉動內需、改善民生的基礎設施及其他重要行業領域。建設銀行成立“信貸工廠”式小企業經營中心83家，中小企業貸款新增較上年末增長16.4%，增速明顯高於同期公司類貸款平均增速。與此同時，建設銀行不良貸款額與不良貸款率繼續保持“雙降”，不良貸款餘額為819.4億元，較上年末減少19.5億元，不良貸款率降至1.9%，較上年末下降0.3個百分點，資産品質在國內大型商業銀行中持續保持領先水準。建設銀行按最審慎的原則，均衡穩定地增提資産減值準備，以增強抵禦風險的能力，撥備覆蓋率達141.8%，較上年末提高10.2個百分點。

建設銀行在風險管理方面的不斷改革與創新，保障了全行各項業務的持續健康發展，也得到了社會各界的廣泛認可。2005年、2007年，建設銀行兩次獲得《亞洲風險》雜誌頒發的“中國最佳金融風險管理獎”；2008年，又先後榮獲“亞洲銀行家”雜誌評選的“零售風險管理卓越獎”和《經濟觀察報》評選的“中國最佳風險管理銀行獎”。建設銀行將以國際一流銀行為標準，進一步加強風險管理建設，全面貫徹落實國家“保增長、擴內需、調結構、防風險”的各項政策，加強對新問題、新形勢的分析和把握能力，鞏固建設銀行在國內同業風險管理的長期領先地位，為中國經濟金融健康發展貢獻力量！